이란 전쟁도 맞혔다…월가, 전쟁 예측 모델 경쟁 [뉴스] 전쟁과 지정학적 충돌이 글로벌 금융시장의 일상적 변수로 자리 잡으면서, 미국 금융업계가 자연재해 예측 모델을 응용한 전쟁 리스크 분석 모델 개발에 본격 나섰다.
자연재해 예측 기법, 전쟁 리스크 분석에 접목
글로벌 리스크 컨설팅 전문기업 베리스크 메이플크로프트가 제시한 글로벌 분쟁 지도/Verisk Maplecroft
글로벌 리스크 컨설팅 기업 베리스크 메이플크로프트(Verisk Maplecroft)는 머신러닝 알고리즘 기반의 전쟁 예측 지수(Predictive War Index) 상품을 출시했다. 해당 모델은1995~2022년 정치·경제·사회 데이터를 학습해 향후 12개월 내 특정 국가에서 전쟁이 발생할 확률을 산출한다. 베리스크 측에 따르면 백테스트 결과, 해당 모델을 올해 1월 초에 가동했다면, 약 한 달 반 후 이란에서 전쟁이 발생할 확률을 66%로 제시했을 것으로 나타났다.
베리스크는 이와 별도로 국가 간 긴장 수위를 실시간으로 추적하는 지정학 관계 지수(Geopolitical Relations Index) 도 선보였다. 과거 군사 충돌 이력, 정치 체제의 유사성, 지리적 근접성 등을 종합 분석하는 방식이다. 또한 지난 2023년 출시된 정부 붕괴 예측 모델은 7건 중 6건의 정권 붕괴를 정확히 예측해 신뢰성을 입증한바 있다. 2024년 시리아 아사드 정권 축출과 올해 1월 베네수엘라 마두로 정권 붕괴가 여기에 포함된다.
랜드 연구소(RAND Corporation) 역시 AI 기반 모델을 통해 정권 교체 등 복잡한 시나리오를 확률로 환산하는 작업을 진행 중이다. 이에 대해 랜드 연구소의 앤서니 바살로(Anthony Vassalo) 디렉터는 제재·외교·시민사회 지원 등 특정 활동이 정권 붕괴, 전쟁 등 극단적 사건 발생 확률을 어떻게 변화시키는지를 예측하는 모델”이라고 설명했다.
과거 데이터로는 더 이상 안 된다 …금융 리스크 관리 체계 재편 강조
전통적 금융 리스크 분석 모델이 한계에 봉착했다는 지적이 월가 내부에서도 나오고 있다. 씨티그룹(Citigroup)은 과거 데이터에만 의존하는 기존 리스크 예측 모델의 위험성을 공개적으로 경고했고, 모건스탠리(Morgan Stanley)는 지정학 리스크에 대한 기존 시각을 전면 재검토할 것 이라고 선언한 바 있다.
이에 대해 씨티그룹의 리스크 관리 담당 크리샨 샤르마(Krishan Sharma) 수석부사장은 무역 봉쇄나 경제제재 같은 사건은 정규분포의 표준편차 이동처럼 움직이지 않고, 분포 자체를 바꿔버린다 고 설명했다. 때문에 모건스탠리는 세계가 세계화 중심의 효율 시대에서 분절된 다극 체제 로 이행하는 과정에서, 이 같은 예측 모델이 투자자와 기업 모두에게 필수 의사결정 도구로 자리 잡을 것이라고 내다봤다.
Top
