기후금융 리스크 AI 분석툴 출시...글로벌 중앙은행들 뭉쳤다 [카테고리 설정이 아직되어 있지 않습니다.] 글로벌 중앙은행들이 기후 관련 금융 리스크의 데이터 수집과 분석을 수행하는 AI를 개발했다고 밝혔다.
국제결제은행(BIS)은 19일(현지 시각) 스페인 은행, 독일 연방은행, 유럽중앙은행과 함께 가이아 AI 프로젝트를 통해 탄소 배출, 녹색채권 발행, 자발적 탄소중립 약속에 대한 기업 공개를 분석했다고 발표했다. 가이아엑스(X)는 2019년 아마존과 구글 등 미국 기업 주도의 데이터 생태계에 대응하기 위해 독일을 중심으로 유럽이 데이터 주권과 자결권 확보를 위해 착수한 프로젝트다.
국제결제은행은 중앙은행 간의 통화결제나 예금을 받아들이는 등 은행 간 조정을 주업무로 하고 있는 은행이다. 국제결제은행과 주요 중앙은행들은 가이아를 사용하면 새로운 KPI나 기업에 대한 정보를 쉽게 추가할 수 있고, 이를 통해 상상할 수 없었던 규모의 기후 위험 분석이 가능해졌다고 설명했다.
이번에 발표된 상세한 분석 내용은 BIS 홈페이지에 42페이지 분량의 보고서로 공개되어 있다.
글로벌 주요 중앙은행들은 AI를 통한 기후 리스크 분석을 진행하는 가이아 프로젝트를 진행 중이다./BIS 홈페이지
AI, 녹색금융 감독 및 규제 업무 지원…187개 금융기관의 20개 주요 지표 조사
유럽의 은행들은 가이아 프로젝트를 통해 기후 금융리스크의 글로벌 통합 AI 플랫폼을 만드는 게 목표다. BIS는 이를 통해 가이아를 통해 관할권별로 다르게 정의한 지표와 공시 프레임워크의 차이를 뛰어넘어 필요한 투명성을 제공하고 기후 관련 금융 리스크를 쉽게 비교할 수 있게 될 것이라고 전했다.
AI는 대규모 언어모델(LLM)을 활용하여 기업이 공개한 자료에서 기후 관련 지표를 자동으로 추출하여 금융과 관련된 기후 위험을 분석한다. 가이아엑스는 5년 동안 187개 금융 기관의 영어, 스페인어, 독일어로 된 2328개의 문건에서 20개의 주요 지표를 조사했다. 국제결제은행은 기업마다 동일한 데이터를 보고하는 방식이 다르기에, 가이아엑스는 데이터의 라벨명이 아닌 각 지표의 정의를 분석하여 정보를 조사했다고 설명했다.
가이아가 데이터를 수집하고 분석하는 절차. AI는 기업의 지속가능성보고서를 모으고 그 안에서 데이터를 수집하고 KPI를 추출한다. 추출한 KPI는 한 곳에 저장되고 이에 대한 분석이 진행된다./BIS 보고서
BIS는 AI를 통해 금융사, 평가사 등이 기업의 기후 관련 정보를 얻기 위해 직접 관련 기업에 요청해서 받아야 했던 수작업을 자동화할 수 있다는 점을 강조했다. 또한, BIS는 가이아 프로젝트가 녹색 금융 부문에서 규제를 세우고 감독 업무를 수행하는 데, 큰 도움이 될 것이라고 덧붙였다.
특히, 이 AI 플랫폼은 세계의 은행과 기업들의 정보 공개량이 급격히 증가하게 되는 흐름에서 그 유용성이 더해질 것으로 전망됐다. AI는 계속해서 새롭게 추가되는 KPI(핵심성과지표)를 자동으로 수집하여 분석하고 금융기관이 이해하기 쉬운 결과물로 출력해 낼 계획이다. 최근 EU는 물론 미국의 증권거래위원회(SEC)도 ESG 의무공시 규칙을 통과시킨 바 있으며, 산업계에서는 AI를 통한 ESG 데이터 관리 및 공시 시스템을 도입하고 있는 상황이다.
중앙은행들은 가이아 프로젝트의 다음 단계로 개방형 웹 기반 서비스를 제공하겠다고 전했다.
녹색금융 AI워킹그룹, 금융 감독관 수요 조사…71% 지속가능성 보고서 활용 중
중앙은행들은 가이아 프로젝트를 녹색 금융에 접목시키기 위해 ‘녹색 금융 AI 워킹그룹’을 창설했다. 이 워킹그룹에는 18개 중앙은행과 감독 및 규제기관의 기후 데이터 사용자들이 참여하고 있다.
워킹그룹은 사용자 친화적인 AI 데이터 플랫폼을 개발하기 위해 설문조사를 진행했다. 조사는 17개국의 45명의 금융 감독관들을 대상으로 실행했다.
조사 결과, 상당수의 금융 감독관들이 업무에 지속가능성 보고서를 활용하고 있다고 응답했다. 전체 응답자 중 71%가 현재 지속가능성 보고서를 감독 업무에 활용하고 있었다. 사용 용도로는 특정 기업을 조사하는 데 사용한다는 응답자가 66%였다. 특히, 구체적인 수치를 확인하기 위해 사용한다는 응답은 20%, 특정 기업에 대한 비교와 정보 확인을 위한 목적으로 보고서를 확인한다는 응답은 22.7%로 나타났다.
가이아 프로젝트로 진행한 설문조사/BIS 보고서
감독관들이 중요하게 확인한 변수는 다음과 같았다. 이들은 지속가능성 보고서에서 ▲탄소 환산 배출량(응답자의 18.6%) ▲탈탄소화 목표(15.8%) ▲배출 집약도(14.5%) ▲에너지 집약도(11.8%) ▲에너지 소비량(11.3%)을 주로 확인했다고 응답했다.
보고서는 가이아를 통해 실행한 분석 사례도 담았다. 예를 들어, 표본 기업의 82%가 2022년에 넷제로 달성 목표를 발표했지만, 2030년까지 온실가스 절대 감축목표를 구체적으로 설정한 기업이 30%에 불과하다는 분석도 가이아를 통해 확인할 수 있다. 녹색 채권이 얼마나 늘었고, 지역별로는 어떤 격차가 있는지도 확인할 수 있게 된다.
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